آزمون های هم انباشتگی در سری های زمانی نامانا

تجزیه و تحلیل داده های سری های زمانی نامانا بدون بر طرف کردن مشکل نامانایی اکثرا به تفاسیر نادرست می انجامد. از طرفی، استفاده از روش تفاضل گیری برای مانا نمودن، منجر به از دست دادن اطلاعات و افزایش خطا در سری های زمانی کوتاه مدت می شود. جهت بر طرف کردن این مشکل، روش هم انباشتگی توسط انگل – گرنجر در سال 1987 معرفی گردید. هم انباشتگی، عبارت است از مطالعه ثبات روابط بلندمدت بین متغیرهای سری زمانی نامانا. اندیشه هم انباشتگی، در واقع رهیافتی برای حل مشکل رگرسیون های کاذب، در سری های زمانی است. در این پایان نامه، نخست مفهوم هم انباشتگی را بیان کرده سپس برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای تحت مطالعه، آزمون های هم انباشتگی شامل آزمون دوربین- واتسون، رگرسیون هم انباشتگی(crdw)، روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(fm-ols)، روش اتورگرسیو با وقفه های گسترده(ardl) و روش فیلیپس- اولیاریس را معرفی می نماییم. از طرف دیگر چون در تحلیل سری های زمانی چندمتغیره، ممکن است بیش از یک بردار هم انباشتگی وجود داشته باشد. در آن صورت نخست مدل های اتورگرسیو برداری (var) را ارائه نموده و در ادامه، هم انباشتگی در این گونه از مدل ها را بررسی می کنیم. در پایان تآثیر سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی را در اقتصاد ایران، در سال های 1338 تا 1375 بررسی می نماییم. نتایج این آزمون، نشان می دهد که فرضیه کاراتر بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در کوتاه مدت رد نمی گردد.